Metodologia
Come funziona la pipeline che genera i pick di StockPickers ogni settimana, dai dati grezzi alla raccomandazione finale.
1. Universo
Ogni lunedì il sistema scarica i dati di ~3.500 ticker da Yahoo Finance. L'universo è composto da:
- Costituenti S&P 500, NASDAQ 100, FTSE MIB, DAX, Euro Stoxx 50.
- Settori specifici via ETF (semi-conduttori, biotech, fintech, energia, oro/argento).
- Curated lists per mercati nativi asiatici (KRX, TSE Giappone, TSE Taiwan, HKEX) post-migrazione TR → BG Saxo.
- Esclusi a monte: EM con FX iperinflattivo (Turchia, India INR), mining/shipping cyclical, ticker non tradabili su broker primario.
2. Scoring quantitativo (Clenow + filtri)
Ogni ticker riceve uno Clenow Score: combinazione di momentum a 12 mesi e chiarezza del trend (R² della regressione esponenziale). Pesato con un upside margin (α = 5) che premia titoli ancora lontani dal massimo 52 settimane.
Sopra il Clenow girano i filtri di qualità:
- Wyckoff Markdown: esclude titoli in crollo recente (drawdown ≥ -12% in 20 gg).
- Defensive (Campbell 2008): margine netto, ROE, current ratio, D/E entro soglie.
- PEG ≤ 1.5: il prezzo non è eccessivo rispetto alla crescita attesa.
- ROIC ≥ 10%: il capitale impiegato rende.
3. Pipeline LLM (5 agent)
Su questa shortlist deterministica girano 5 agenti Claude in parallelo:
- Agent 1A (Macro): crash check, market regime, Trump cycles, outlook, levels to watch.
- Agent 1B (Gold): fair value oro, AISC floor, tactical modifier.
- Agent 2A (Long picks): top 5 long con pro/con, bear case, next earnings.
- Agent 2B (Swing picks): top 5 swing con entry level, recovery scenarios, Wyckoff phase.
- Agent 3 (Descriptions): "cosa fa l'azienda" + catalizzatore corrente.
- Agent 4 (Enrichments): pro/con sui ticker delle opportunity bucket.
4. Criteri di adozione
Una strategia entra in produzione solo dopo backtest multi-finestra (sliding windows di 4-5 anni, 2010-2025) che includono i 3 crash principali (Q1 2018, COVID 2020, bear 2022). Filtri obbligatori nel baseline: production stack completa (Wyckoff + Defensive + PEG/ROIC + Top-1 by Volume + Trailing Stop -15% + Gold FV).